Anholtsgade er opkaldt efter kattegatøen Anholt nord-øst for Djurslands kyst.

Gaden var ved sin anlæggelse omkring 1875 en blind gade, der endte på gårdspladsen til en ejendom, der dengang blev anvendt til præstegård for Vor Frue Kirkes Sogn. Gaden hed på denne tid Amerikavej og var en sidegade til det daværende Teglgårdsstræde - den nederste del af det nuværende Sjællandsgade. Gaden fik sit nuværende navn i 1902.

Gadens gennemførelse til Norsgade var en lang proces, som startede omkring 1908, hvor dele af den gamle præstegård blev nedrevet, og man opførte Anholtsgade nr.11, 13 og 15 på en del af grunden. Gadens karakteristiske knæk opstod også på dette tidspunkt - antagelig bestemt af et tilsvarende knæk i Nørregades linieføring og et tidligere opstået hul i husrækken mellem Norsgade 2 og 6.

Præstegårdens nordvestlige længe blev først nedrevet omkring 1929, og ejendommene Anholtsgade 14 og 16 blev opført på grunden, og Anholtsgade blev ført igennem til Norsgade

Anholtsgades korte gadeforløb, hvor den gamle brostensbrolægning har overlevet, er opført over en relativ lang periode, og man kan på en overskuelig måde aflæse kvarterets bygningsmæssige udvikling. Hullerne i randbebyggelsen og afslutningerne ved de tilstødende gader antyder gadens tilfældige planlægningsmæssige indpasning.

Gaden fremstår i dag som en forholdsvis rolig gade, hvor det lidt smalle gaderum indrammes af 31/2 og 41/2 etages beboelses- og er-hvervsejendomme.

Gadens nordlige side, der også er den mest usammenhængende, indgår i saneringsplanen omkring Fænøgade, som for tiden er under gennemførelse.

Se arkitekturtegninger og byggesagskorrespondance på Aarhus Kommunes digitaliserede byggesagsarkiv på https://byggesager.aarhuskommune.dk/